• Oferty
  • Brand Stories
  • Rocket Space

Rocket Jobs

Portal pracy przyszłości.

Dodaj ogłoszenie
Zdalnie
Ekspert - Walidacja Modeli
new
BI & Data
ING Bank Śląski

Ekspert - Walidacja Modeli

ING Bank Śląski
Rodzaj pracy
Pełny etat
Doświadczenie
Specjalista/Mid
Forma zatrudnienia
Umowa o pracę
Tryb pracy
Praca w pełni zdalna
ING Bank Śląski
ING Bank Śląski

ING Bank Śląski to jeden z największych banków w Polsce z ofertą dla klientów indywidualnych oraz małych i dużych przedsiębiorców. Na co dzień dostarczamy klientom nowoczesne rozwiązania, dzięki którym bankowość staje się przyjazna i transparentna.

Wymagane umiejętności
Python
SQL
SAS
angielski
finanse
KYC
ALM
Ryzyko finansowe
Opis stanowiska

ING Banku Śląskim liczą się ludzie. Naszym Klientom doradzamy uczciwie, mówiąc wprost, a pracowników traktujemy z uznaniem, dając możliwość rozwoju i przestrzeń do realizacji różnorodnych pasji. Dołącz do nas!


Stanowisko: Ekspert - Walidacja Modeli

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Lokalizacja: cała Polska (zdalnie lub hybrydowo)


O zespole:


Naszym głównym celem jest zapewnienie, aby modele stosowane w Banku były prawidłowo skonstruowane, spójne koncepcyjnie, cechujące się wysoką jakością działania. Zakres działalności zespołu obejmuje modele z różnych dziedzin, w tym modele ryzyka rynkowego, IRRBB, ALM, płynność, wyceny, modele KYC, wspierające procesy AML i TM, modele finansowe oraz modele ryzyka operacyjnego.


Twoje zadania:


  • przeprowadzanie niezależnych walidacji modeli
  • przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych z naciskiem na jakość danych, projekt modelu, jakość działania i implementacji
  • ocenianie modeli ilościowych, modeli eksperckich i algorytmicznych, aby zidentyfikować ich założenia i ograniczenia
  • formułowanie wnoszące wartość dodaną opinii na temat koncepcyjnej poprawności konstrukcji modeli i ich adekwatności do zamierzonego zastosowania (obejmuje to kwantyfikację czynników ryzyka modeli i ocenę ich wpływu na wiarygodność modelu)
  • wspieranie ciągłego rozwoju merytorycznego i technicznego metod i procesów walidacji


Nasze oczekiwania:


  • wykształcenie kierunkowe (mgr, dr): matematyka, statystyka i ekonometria, fizyka, finanse ilościowe lub pokrewne
  • umiejętność programowania / analizy danych w przynajmniej jednym z następujących: Python, SAS, SQL
  • płynna komunikacja w mowie i piśmie w języku angielskim (C1)
  • doświadczenie w jednym z wymienionych obszarów: w niezależnej walidacji modeli, modelowaniu ryzyka, zarządzaniu ryzykiem (rynkowym, płynności, IRRBB/ALM), badań ilościowych w dziedzinie ryzyka finansowego
  • komunikatywność, otwartość


Mile widziane:


  • certyfikaty zawodowe typu PRM, FRM, CFA
  • znajomość technik uczenia maszynowego