Starszy Specjalista ds. walidacji modeli ryzyka

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

• walidacji modeli – weryfikacji ich statystycznej jakości oraz ocenie, czy umożliwiają spełnienie wymagań biznesowych,

• uczestnictwie w strategicznych projektach banku w obszarze modelowym,

• współtworzeniu standardów oceny modeli, ich architektury oraz sposobu zarządzania ich ryzykiem,

• analizie jakości danych wykorzystywanych w procesach budowy modeli pod względem technicznej poprawności i biznesowej użyteczności,

• weryfikacji technicznej poprawności zaimplementowania modeli w systemach Banku oraz testowaniu narzędzi zawierających zaimplementowane modele.

Jeśli jesteś osobą, która:

• ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia);

• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych decyzji operacyjnych i zarządczych),

• ma praktyczną wiedzę dotyczącą nauki maszynowej i jej zastosowań w bankowości,

• posługuje się sprawnie językami programowania (środowisko SQL, pakiety statystyczne R/SAS, Python),

• posiada wiedzę o modelach parametrów ryzyka kredytowego (modele PD/LGD/CCF zgodne z wymogami MSSF9 lub IRB).

Oferujemy:

• umowę na zastępstwo

• pracę hybrydową

• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”

• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,

• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych

• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.