Główne Zadania

• rozwój i utrzymanie modeli w obszarze ryzyka kredytowego (modele scoringowe/ratingowe oraz modele odpisowe),
• rozwój metodologii kalkulacji odpisów z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z Rekomendacją R,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne oraz na potrzeby zewnętrznych instytucji nadzorczych i regulacyjnych,
• aktywny udział w rozwoju i utrzymaniu narzędzi i systemów informatycznych

Nasze Oczekiwania

• doświadczenie w obszarze modelowania ryzyka kredytowego (budowa, rozwój modeli, wykonywanie analiz statystycznych) lub walidacji modeli
• znajomość metod statystycznych i technik modelowania w praktyce
• wiedza z zakresu regulacji i rekomendacji nadzorczych z obszaru ryzyka kredytowego
• umiejętność przetwarzania i analizy danych - SQL, R, VBA
• wykształcenie wyższe, kierunki związane z: statystyką, matematyką, ekonometrią, metodami ilościowymi, fizyką, ekonomią.

Oferujemy

• możliwość pracy zdalnej
• prywatną opiekę medyczną
• ubezpieczenie grupowe
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
• dofinansowanie do wypoczynku
• dofinansowanie działań szkoleniowych
• możliwość korzystania z pakietów sportowych
• dostęp do platformy e-learningowej języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski
• Pracowniczy Program Emerytalny