Menadżer Zespołu Modeli Ryzyka
new
Finanse
Menadżer Zespołu Modeli Ryzyka
Bank BPS S.A.
Rodzaj pracy
Pełny etat
Doświadczenie
Manager/C-level
Forma zatrudnienia
UoP
Tryb pracy
Praca w pełni zdalna
Bank BPS S.A.
Istniejemy od 20 lat. Dbamy o zachowanie tradycyjnych idei spółdzielczości, oferujemy nowoczesne rozwiązania bankowe zgodne z wymogami rynku. Tworzymy największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Mamy sieć własnych oddziałów w całym kraju.
Wymagane umiejętności
SPSS
R
Statistica
Opis stanowiska
Rekrutacja zdalna
Friendly offer
Główne Zadania
- koordynowanie pracy Wydziału modeli scoringowych i ratingowych
- prowadzenie merytorycznego nadzoru nad systemami informatycznymi służącymi szacowaniu oczekiwanych strat ekspozycji kredytowych, w tym nadzór nad jakością przeprowadzanej Oceny Indywidualnej prowadzonej przez inne jednostki Banku
- monitorowanie rozwiązań i systemów informatycznych służących wyznaczaniu scoringów klientów detalicznych i ratingów klientów instytucjonalnych
- prowadzenie projektów rozwoju modeli ryzyka i wiarygodności kredytowej: aplikacyjnych i behawioralnych oraz podnoszenie ich jakości
- opracowywanie zasad i koncepcyjnych zmian w zakresie funkcjonowania modeli ryzyka kredytowego
- nadzorowanie sporządzanych w Wydziale ocen i analiz, pod względem ich zgodności z przyjętymi standardami i stanem faktycznym
- nadzorowanie raportowania oraz zapewnienie terminowej realizacji zaleceń KNF i SSOZ
Nasze Oczekiwania
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: matematyka, ekonomia ilościowa, ekonometria, statystyka, informatyka)
- 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi w budowie lub walidacji modeli scoringowych i ratingowych
- 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów przetwarzania danych na potrzeby raportowania i sprawozdawczości
- dobra znajomość języka SQL (Oracle)
- rozumienie zagadnień przetwarzania danych (SQL, ETL, HD)
- znajomość arkuszy kalkulacyjnych (m.in. MS Excel)
- umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do obliczeń statystycznych (np. Statistica, R, SPSS, SAS)
- znajomość budowy i funkcjonowania modeli PD, LGD, ECL, CCF wg MSSF9
- zaawansowana wiedza z zakresu ryzyka kredytowego pod kątem funkcjonowania modeli
- wiedza z zakresu Stress-Testów portfela kredytowego Banku (czynników zewnętrznych mających wpływ na wysokość odpisów)
- znajomość regulacji – Prawo bankowe oraz Rekomendacje KNF (m.in. C, J, R, S, T, W)
Oferujemy
- możliwość pracy zdalnej w 100%
- prywatną opiekę medyczną
- ubezpieczenie grupowe
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dofinansowanie do wypoczynku
- dofinansowanie działań szkoleniowych
- możliwość korzystania z pakietów sportowych
- dostęp do platformy e-learningowej języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki
- Pracowniczy Program Emerytalny
Sprawdź podobne oferty pracy
