Specjalistka/Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego (Data Scientist)

Na co dzień w naszym zespole:

• przeprowadzamy analizy umożliwiające poprawne zbudowanie modeli ryzyka kredytowego PD i LGD (modele boostingowe i regresji logistycznej) zgodnych z regulacjami IRB,

• przeprowadzamy analizy reprezentatywności i data quality,

• stale rozwijamy swoje kompetencje i szukamy możliwości poprawy jakości naszych modeli, wchodząc w nowe technologie i wyznaczając nowe standardy,

• pracujemy na największych zbiorach danych dotyczących ryzyka kredytowego klienta detalicznego.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• umiesz myśleć analitycznie i szukać w danych wzorców oraz przeprowadzać analizy na dużych zbiorach danych,

• znasz Python, Spark lub Cloud SQL,

• interesujesz się modelami Machine Learning (w tym modelami zbudowanymi przy użyciu wzmocnienia gradientowego),

• interesujesz się technologiami chmurowymi (Google Cloud, AWS, Azure),

• jeśli posiadasz znajomość wymogów IRB lub wiedzę z zakresu budowy i monitorowania modeli PD i LGD to będzie Twój dodatkowy atut.

Jeśli tak jak my lubisz szukać w danych różnych wzorców to dołącz do naszego zespołu! Co oferujemy?

• miejsce na pokładzie największego Banku w Polsce, w zespole, który nie tylko wie co robi, ale też dlaczego,

• nowoczesne środowisko analityczne na chmurze,

• przestrzeń do pracy głębokiej - praca w biurze tylko raz w tygodniu (po okresie wdrożenia),

• pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny MyBenefit, kartę Multisport,

• atrakcyjną ofertę produktów bankowych, w tym kredytu hipotecznego,

• dedykowany system szkoleń,

• możliwość zdobywania doświadczenia, poznania różnorodnej technologii, w największej instytucji finansowej w kraju,

• stabilizację zatrudnienia – umowę o pracę, dedykowany system premiowy.