Credit Risk Modeling Expert

Dla naszego klienta, polskiego Banku funkcjonującego wiele lat na rynku, oferującego konta, kredyty, lokaty i rozwiązania mobilne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Poszukujemy Credit Risk Modeling Expert.

Twój zakres obowiązków

• Rozwój i doskonalenie modeli ryzyka kredytowego (w szczególności model PD, LGD oraz ECL),

• Udział w analizach, obliczeniach, raportowaniu oraz testach warunków skrajnych i przeglądach nadzorczych w obszarze ryzyka kredytowego,

• Aktualizacja parametrów ryzyka oraz comiesięczne przeliczanie i analiza zmian odpisów na utratę wartości portfela kredytowego zgodnie z IFRS 9

• Wyliczanie wymogów kapitałowych oraz wskaźników ryzyka kredytowego,

• Przeprowadzanie stress testów w obszarze ryzyka kredytowego,

• Przygotowywanie raportów zarządczych dotyczących zmian w odpisach i stanu portfela kredytowego,

• Współtworzenie i wdrażanie regulacji wewnętrznych w obszarze ryzyka kredytowego.

  
  

Wymagania pracodawcy

• Minimum 3 lata doświadczenia w budowie modeli ryzyka kredytowego,

• Znajomość regulacji i wymogów raportowych związanych z ryzykiem kredytowym,

• Praktyczna wiedza z zakresu metod statystycznych i probabilistycznych stosowanych w modelowaniu ryzyka oraz znajomość regulacji (Basel III, IFRS 9, CRR),

• Dobra znajomość SQL, Python i/lub R i/lub SAS,

• Proaktywne podejście i samodzielność w realizacji zadań.

  
  

Pracodawca oferuje

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

• Atrakcyjne wynagrodzenie,

• Możliwość pracy hybrydowej (2 dni pracy z biura, 3 dni z domu)

• Możliwość dalszego rozwoju zawodowego,

• Pakiet benefitów pozapłacowych (pakiet medyczny, karta Multisport, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe),

• Dużą autonomię działania oraz realny wpływ na rozwój działu.